Prof. Dr. Rafael de Arce

BLOQUE I .- REPASO FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ECONOMETRÍA

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I.1. Esquema resumen del MBRL

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• Modelo precios-automóviles USA (inglés)

• Video regresores estocásticos (inglés)

• Contrastes de exogeneidad

• Modelo Coches USA

• Common Regression Mistakes

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I.2. Problemas de cambio estructural: definición, detección y alternativas de especificación

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• Cambio de Estructura (Ramón Mahía)

• Workfile de Eviews ejemplo cambios estructurales

• Test 1: hipótesis estructurales del MBRL

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I.3.- Problemas de INEFICIENCIA de los estimadores MCO. Heterocedasticidad transversal y autocorrelación

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• Estimador Aitken o de MÍNIMOS CUADRADOS GENERALIZADOS (MCG)

• Detección, causas, consecuencias y corrección de la HETEROCEDASTICIDAD

• Video heterocedasticidad (inglés)

• Workfile Crime Archivo

• Detección, causas, consecuencias y corrección de la AUTOCORRELACIÓN

• Video Autocorrelación (inglés)

• Práctica sobre contraste de hipótesis

• Hoja para seleccionar 3 ecuaciones por grupo de 2 personas

• Test de Verdadero/Falso acerca de la Autocorrelación

 

Bloque II .- MODELOS DE SERIES TEMPORALES

 

Tema II.1.-Definición y manejo de componentes deterministas en la modelización de series temporales: definición de tendencia determinista y estacionalidad, modelización de la tendencia con regresiones de tiempo, cálculo de factores estacionales

 

• Video patrones repetidos

• Desestacionalización de una serie

• Ejemplo en Excel predicción simple

• Conceptos básicos en Series temporales

• Datos práctica desestacionalización

• Práctica desestacionalización

 

Tema II.2.- Introducción al análisis de series temporales: definiciones básicas y ejemplos (modelo estático, modelos de retardos distribuidos).

 

• Modelos dinámicos

 

Tema II.3.- Introducción a la modelización ARIMA: definiciones y especificaciones básicas

 

• Introducción a los modelos ARIMA

• Demanda energía eléctrica (directo)

• Determinación intituitiva

• Correlogramas teóricos (Gráficos)

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Tema II.4.- Análisis de la estacionariedad de series temporales: Definiciones básicas (procesos estacionarios, débilmente estacionarios, estacionarios alrededor de una tendencia, series integradas) detección y corrección de series la No estacionariedad el problema de las regresiones espurias.

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• Estacionariedad de una serie

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Tema II.5.- Identificación y manejo de MODELOS ARIMA para la predicción a corto plazo

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• Identificación ARIMA

• Series para ARIMA

• Ejemplo ARIMA

• Funciones de Transferencia

• Workfile Eviews para Fcs. Transferencia

 

BLOQUE III.- BREVE INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR)

 

• Var y garch gujarati

• Función impulso respuesta

• VAR pib europeos

• Video explicación VAR

• Resumen modelos series temporales