PROFESOR TITULAR de ECONOMETRÍA
Universidad Autónoma de Madrid & Université Paris Dauphine
Prof. Dr. Rafael de Arce
BLOQUE I .- REPASO FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ECONOMETRÍA
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I.2. Problemas de cambio estructural: definición, detección y alternativas de especificación
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I.3.- Problemas de INEFICIENCIA de los estimadores MCO. Heterocedasticidad transversal y autocorrelación
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Detección, causas, consecuencias y corrección de la HETEROCEDASTICIDAD
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Detección, causas, consecuencias y corrección de la AUTOCORRELACIÓN
Bloque II .- MODELOS DE SERIES TEMPORALES
Tema II.1.-Definición y manejo de componentes deterministas en la modelización de series temporales: definición de tendencia determinista y estacionalidad, modelización de la tendencia con regresiones de tiempo, cálculo de factores estacionales
Tema II.2.- Introducción al análisis de series temporales: definiciones básicas y ejemplos (modelo estático, modelos de retardos distribuidos).
Tema II.3.- Introducción a la modelización ARIMA: definiciones y especificaciones básicas
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Introducción a los modelos ARIMA
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Demanda energía eléctrica (directo)
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Determinación intituitiva
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Correlogramas teóricos (Gráficos)
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Tema II.4.- Análisis de la estacionariedad de series temporales: Definiciones básicas (procesos estacionarios, débilmente estacionarios, estacionarios alrededor de una tendencia, series integradas) detección y corrección de series la No estacionariedad el problema de las regresiones espurias.
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Tema II.5.- Identificación y manejo de MODELOS ARIMA para la predicción a corto plazo
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Ejemplo ARIMA
BLOQUE III.- BREVE INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR)