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BLOQUE I .- REPASO FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ECONOMETRÍA

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I.1. Esquema resumen del MBRL

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I.2. Problemas de cambio estructural: definición, detección y alternativas de especificación

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I.3.- Problemas de INEFICIENCIA de los estimadores MCO. Heterocedasticidad transversal y autocorrelación

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Bloque II .- MODELOS DE SERIES TEMPORALES

 

Tema II.1.-Definición y manejo de componentes deterministas en la modelización de series temporales: definición de tendencia determinista y estacionalidad, modelización de la tendencia con regresiones de tiempo, cálculo de factores estacionales

 

 

Tema II.2.- Introducción al análisis de series temporales: definiciones básicas y ejemplos (modelo estático, modelos de retardos distribuidos).

 

 

Tema II.3.- Introducción a la modelización ARIMA: definiciones y especificaciones básicas

 

  • Introducción a los modelos ARIMA

  • Demanda energía eléctrica (directo)

  • Determinación intituitiva

  • Correlogramas teóricos (Gráficos)

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Tema II.4.- Análisis de la estacionariedad de series temporales: Definiciones básicas (procesos estacionarios, débilmente estacionarios, estacionarios alrededor de una tendencia, series integradas) detección y corrección de series la No estacionariedad el problema de las regresiones espurias.

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Tema II.5.- Identificación y manejo de MODELOS ARIMA para la predicción a corto plazo

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BLOQUE III.- BREVE INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR)

 

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